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| 一类带随机投资回报风险模型的生存概率 |
| Survival Probabilities for a Risk Process with Stochastic Return on Investments |
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| DOI：10.3969/j.issn.1671-5322.2006.01.019 |
| 中文关键词: 风险过程 破产概率 随机回报 |
| 英文关键词: risk process stochastic return ruin probability |
| 基金项目: |
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| 中文摘要: |
| 介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营,这种模型考虑了随机投资回报对公司经营的影响.利用构造鞅的方法得出了此种模型的最终生存概率的积分方程. |
| 英文摘要: |
| In this paper,we introduce a general model to describe the risk process of an insurance company.This model allows for stochastic rate of return on investments.We construct the martingale to obtain the probability of eventual survival. |
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