|
| 阈值策略下二元对偶风险模型 |
| A Binary Dual Risk Model Under the Threshold Strategy |
| |
| DOI： |
| 中文关键词: 对偶风险模型 阈值分红策略 积分-微分方程 Laplace变换 |
| 英文关键词: |
| 基金项目: |
|
| 摘要点击次数: 6781 |
| 全文下载次数: 5538 |
| 中文摘要: |
| 在阈值分红策略下研究了独立二元对偶风险模型,得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,最后运用Laplace变换得出了微积分的解. |
| 英文摘要: |
| |
|
查看全文
查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
| 关闭 |
|
|
|